Eureka.
O problema em hwgui era porque coloquei TRANSPARENT.
Com TRANSPARENT a borda não sai.
É o mesmo fonte anterior, lá já atende MINIGUI e HWGUI.
Fernando, valeu, já tinha testado isso, mas como a única diferença do meu teste anterior e o seu era o TRANSPARENT removi.
Notaram que interessante: mesmo tópico resolveu o mesmo problema em duas LIBs.
Surgiu um imprevisto em hwgui: com TRANSPARENT a borda some, mas sem TRANSPARENT o fundo fica branco e a letra branca desaparece.
Também tentei tirar a aparência 3D da borda usando STYLE WS_BORDER + BS_FLAT mas não foi. Sem 3D acho que a informação ficaria mais "leve", e sem o fundo branco idem, mas ainda resta a opção de definir cor de fundo igual à cor do form, o que deixaria equivalente a TRANSPARENT.